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易量化致力于将华尔街金融理念与中国市场相结合,专注于将专业量化策略工具简单化,依据现阶段中国投资者的决策习惯,把最新的云端技术与华尔街十多年积累的策略工具开发经验相结合,打造出简单易用、功能强大的“易量化”策略云平台。
易量化的主要功能从筛选股票、寻找交易时机、将交易思路转换为交易策略、验证策略的可行性等几个方面展开,让投资者更轻松的找到适合自己获利的途径,开发出能逐步稳定盈利的交易系统,让计算机自动给你炒股赚钱。
易量化的特色
易量化是专业、易用的策略研发工具与托管平台。其主要特点包括:
1、策略创建、验证、分析、扫描、托管一条龙服务。
2、搭建策略,让不懂编程的人也能使用易量化。
3、简单易用,基本上没有使用门槛。
4、超强服务团队,大量免费及收费程序化编程培训项目。
智能选股
通过财务指标、行情指标或技术面指标从市场中选取符合条件的股票。
点击主导航栏中【选股】的二级菜单【智能选股】,来到智能选股页面。
1、确定选股范围。如:从创业板中选取股票。
2、确定选股的条件,这里有“条件选股”和“相似K线选股”两种选股方式。
如“条件选股”:0< 市盈率 <20;流通市值 0 < 流通市值 < 50亿。
可以在已选列表的输入框内输入值或点击分布图设置数值。
3、完成条件设置后,点击“开始选股”按钮,经过易量化筛选,就可以得到符合上述三个条件的所有股票。
4、调整选股条件,寻找符合自己要求的股票,当选股条件确定后可以保存选股条件,方便日后使用。
场景分析
将选股条件在历史数据中进行分析,寻找最佳的持仓时间。
点击主导航栏中【选股】的二级菜单【场景分析】,来到场景分析页面。
1、选择已有条件或自定义选股条件。已有条件是指已经保存的选股条件。如下图:
2、选择自定义条件,则需要自己定义选股范围、选股条件等内容。具体内容可以参考智能选股的内容。
3、设置场景分析的历史时间段(即需要分析的历史数据)和持股的周期。
4、 点击【确定】按钮,即可获得分析结果。如下图。
上图右侧是持仓时间对应的收益率和胜率,当前光标所在位置是持仓19天的平均收益率为2.19%,胜率为38.1%。左侧为收益分布图,最长的柱状表示收益-4.03到-2.96有16次。
5、 事件详情,是指选股条件在历史行情中发生的时间,以及持股天数对应的受益率。如下图。
6、 点击列表中任意行可在K线图上查看具体的买点。如下图。
搭建择时策略
通过技术指标的组合,形成买卖点,并结合风险控制的方法,搭建成一个完整的策略。
点击主导航栏中【策略】的二级菜单【搭建择时策略】,来到搭建择时策略页面。
1、设置入市规则。如:MACD指标大于0,并且KDJ指标的D值(即:SlowD值)小于30买入。(MACD低位金叉买入)。
2、设置平仓规则。如:MACD指标小于0卖出。(MACD死叉卖出)。
3、设置风险管理规则。如:允许策略一直重复买入,每次买入数量为总资金的50%,仓位的最短持仓时间为5天,最长持仓时间为120天,赚取50%止盈,亏损20%止损。移动止损比例为15%。
4、 保存。保存后的策略可以再次修改或回测后进行托管。
编写策略
通过财智码编写一个简单的交易策略来了解财智码的编写过程。策略的交易思想同搭建的策略。即:通过MACD指标和KDJ指标结合,确定买卖点。
点击主导航栏中【策略】的二级菜单【编写策略】,来到编写策略页面。
买入规则:MACD金叉,并且KDJ的D值小于30。(MACD低位金叉)。
卖出规则:MACD死叉。
财智码基本语法:"IF ... THEN ... ENDIF","IF"后面是条件,"THEN"后面是需要执行的事情,"ENDIF"表示结束。更多财智码语法请参考主导航栏【帮助】的二级菜单【编程手册】。
1、在策略编辑界面中输入财智码。财智码如下:
IF MACD[0](Close, 12, 26, 9) > 0 AND SlowD[0](Close, 5, 5, 5) < 30 THEN
AddBuyEntry
ENDIF
IF MACD[0](Close, 12, 26, 9) < 0 THEN
AddBuyExit
ENDIF
2、在编辑页面通过下方的【添加函数】的按钮,可以添加买卖函数、指标等。
3、编写后可以保持和回测,查看策略的效果。
策略回测
策略回测是通过历史来验证策略适应性的过程。策略的验证包括策略回测和回测报表分析。
在搭建择时策略、编辑策略或我的策略列表中,均可进入策略回测页面。
1、设置回测参数。选择策略、设置回测时间、输入投入的初始资金、选择回测频率和需要交易的股票。
2、点击【回测】按钮,将策略在历史行情上进行模拟运行,并将买卖点显示在K线上。
3、收益曲线及每日盈亏。
收益曲线:包括策略的收益和沪深300走势曲线,方便策略收益和沪深300基本走势进行对比。
每日盈亏:是指收益在每天的盈亏情况分布。
4、成交记录。该策略在历史行情中的成交情况。
5、 点击【查看分析报表】可以查看给策略的完整分析参数。如:收益率、年华收益率、最大回撤、赢率等。
策略超市
策略超市是用户策略展示的平台,按照科学的评估方法将优质的策略展现给用户。
扫描列表
扫描是通过某个策略或选股条件在全部的股票市场或指定的股票市场中寻找买卖机会。
点击主导航栏中【扫描】的二级菜单【我的扫描】,来到扫描列表页面。
新建扫描
新建扫描是指将一个策略或选股条件,添加到扫描服务器,在服务器上进行不间断扫描。
点击主导航栏中【扫描】的二级菜单【新建扫描】,来到新建扫描页面。
1、选择扫描类型,包括策略扫描和选股条件扫描。如:选择策略扫描选项,则可通过下拉框选择用户拥有的策略。如下图。
2、选择选股条件。选择选股条件选项,则可通过下拉框选择用户拥有的选股条件。也可创建新的选股条件。如下图。
3、保存后即可返回市场扫描列表,进行策略扫描。
MACD交叉系统
MACD(Moving Average Convergence and Divergence)称为指数平滑移动平均线,它是一项利用短期指数平均数指标与长期指数平均数指标之间的聚合与分离状况,对买进、卖出时机作出研判的技术指标。
1、MACD指标写法。
在策略编写中可以通过【添加函数】进行插入MACD指标。(也可手动输入),如下图:
MACD函数的写法如下:
以上写法[0]表示是MACD的第几个值,“MACD[0]”表示MACD的最新值,“MACD[1]”表示MACD的上一个值。
“(Close,9,12,26)”表示MACD的计算参数,“Close”表示通过收盘价计算,“9,12,26”表示计算MACD的三个参数。
2、买卖规则
常用的买卖方法为:
① MACD金叉:DIFF 由下向上突破 DEA,为买入信号。(MACD由负转为正)
② MACD死叉:DIFF 由上向下突破 DEA,为卖出信号。(MACD由正转为负)
3、财智码用法
财智码的用法:
① 默认情况下,每次只能有一次买入信号。例如,如果10分钟前生成买入信号,即使现在又产生一个买入信号,该信号将会被忽略。但是,可以调整脚本并添加特殊参数使得能够连续买入,具体可参看编程说明文档。
② MACD金叉的实现,由于不会产生连续的买入信号可以直接使用,MACD的值大于0实现MACD金叉。
③ 同理,通过MACD的值小于0实现MACD死叉。
4、策略源码
IF MACD[0](Close, 12, 26, 9) > 0 AND SlowD[0](Close, 5, 5, 5) < 30 THEN //大于0.2可以防止MACD在0附近反复交叉
AddBuyEntry //按照默认数量买入
ENDIF
IF MACD[0](Close, 12, 26, 9) < 0 THEN
AddBuyExit //按照默认数量卖出
ENDIF
均线交叉系统
移动平均线(Moving Average),简称MA,原本的意思是移动平均,由于我们将其制作成线形,所以一般称之为移动平均线,简称均线。它是将某一段时间的收盘价之和除以该周期。 比如日线MA5指5天内的收盘价除以5 。
1、均线指标写法。
在策略编写中可以通过【添加函数】进行插入均线指标(也可手动输入),如下图:
均线函数的写法如下:
"[0]"表示是SMA的第几个值,如:"SMA[0]"表示SMA的最新值。"SMA[1]"表示SMA的上一个值。
"(Close,10)"表示SMA的计算参数,"Close"表示通过收盘价计算,"10"表示计算10天收盘价的平均值。
2、交叉函数写法。
可以通过【添加函数】进行交叉函数或直接手动输入。如下图:
交叉函数包括"上穿函数"和"下穿函数",他们的写法如下:
上穿函数:CrossUp(参数1,参数2),表示为参数1上穿参数2。
下穿函数:CrossDown( 参数1,参数) ,表示参数1下穿参数2。
3、买卖规则
常用的买卖方法为:
① 5日均线上穿10日均线,为买入信号。
② 5日均线下穿10日均线,为卖出信号。
4、策略源码
IF CrossUP(SMA(Close, 5) , SMA(Close, 10) ) THEN //5日均线上穿10日均线
AddBuyEntry
ENDIF
IF CrossDown(SMA(Close, 5) , SMA(Close, 10) ) THEN //5日均线下穿10日均线
AddBuyExit
ENDIF
布林回归系统
布林指标(BOLL)是根据统计学中的标准差原理设计出来的一种非常简单实用的技术分析指标,指标一共由三条线组成,即上轨线BLG_U 、中轨线、下轨线BLG_L。股票大概率的会在布林线的上下轨道之间运行。
1、布林指标写法。
在策略编写中可以通过【添加函数】进行插入布林指标。(也可手动输入),如下图:
布林指标的写法如下:
BLG_U[0](Close, 20, 2) 布林指标上轨
BLG_L[0](Close, 20, 2) 布林指标下轨
"[0]表示是布林指标的第几个值,如:“BLG_U[0]”表示“BLG_U”的最新值。“BLG_U[1]”表示“BLG_U”的上一个值。
“(Close, 20, 2)”表示布林的计算参数,“Close”表示通过收盘价计算,“20”表示计算20天收盘价的平均值,“2”表示上下轨距离中规的距离参数。
2、买卖规则
常用的买卖方法为:
① 收盘价触及布林线下轨,买入信号。
② 收盘价触及布林线上轨,为卖出信号。
3、策略源码
IF (Close < BLG_L[0](Close, 20, 2)) THEN //收盘价小于布林线下轨则买入
AddBuyEntry
ENDIF
IF (Close > BLG_U[0](Close, 20, 2)) THEN //收盘价大于布林线上轨则卖出
AddBuyExit
ENDIF